1
00:00:20,700 --> 00:00:23,940
بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم للبنات ان شاء

2
00:00:23,940 --> 00:00:28,220
الله هيكون عن ال random walk process وطبعا في

3
00:00:28,220 --> 00:00:32,700
مبادر اللي هو ال unit root او هو نفس الشيء ال

4
00:00:32,700 --> 00:00:36,500
random walk process تعريفها انه هي بصراحة

5
00:00:36,500 --> 00:00:41,400
autoregressive ولكن الفائز تبعاتها بيكونوا ما لهم

6
00:00:41,400 --> 00:00:45,140
بسوء واحد يعني اللي كنا زمان نقول ال roots تبعون

7
00:00:45,140 --> 00:00:49,760
الفائز بيكونوا اقل من واحدمظبوط اقل من واحد هنا لأ

8
00:00:49,760 --> 00:00:53,880
بيسوى واحد فمثل ال process هاي اللي هي اسمها Xt

9
00:00:53,880 --> 00:00:57,860
تسوى Xt ناجس واحد plus epsilon T حيث ان ال epsilon

10
00:00:57,860 --> 00:01:01,340
T هو white noise process ال meaning هي zero و ال

11
00:01:01,340 --> 00:01:05,460
variance هي sigma تربيع هاي بنقول عنها طبعا زي ما

12
00:01:05,460 --> 00:01:08,720
انتوا شايفين هي autoregressive of order واحد و

13
00:01:08,720 --> 00:01:14,150
الفيه هنا بيسوى شوة واحدبنحكي عنها random walk او

14
00:01:14,150 --> 00:01:19,190
unit route process يعني بتعريف اخر بالكلام معناته

15
00:01:19,190 --> 00:01:23,330
ان القيمة عند الزمن اللي هي X عند القيمة عند الزمن

16
00:01:23,330 --> 00:01:29,050
T بتساوي القيمة عند الزمن T ناقص واحد زائد random

17
00:01:29,050 --> 00:01:33,490
step هذا ال random عبارة عن random shock اسمه

18
00:01:33,490 --> 00:01:36,970
epsilon T مصبوح؟ يعني يا بنات هذه كتير كتير

19
00:01:36,970 --> 00:01:40,430
بنشوفها وهذه مهمة جدا جدا جدا في البيانات المالية

20
00:01:41,130 --> 00:01:43,790
اللي هي ال random process .. random عفوا ال work

21
00:01:43,790 --> 00:01:46,810
process بنشوفها في البيانات المالية المتعلقة بال

22
00:01:46,810 --> 00:01:51,790
stock price ال stock exchange يعني بالبورصة و

23
00:01:51,790 --> 00:01:56,490
تداول الأسهم و العملة حيث أن سعر العملة على سبيل

24
00:01:56,490 --> 00:02:01,230
المثال اليوم يعتمد تماما على سعر العملة بالأمس

25
00:02:01,230 --> 00:02:06,490
plus خطأ ما .. ماشي ثم سعر العمرة .. العملة عفوا

26
00:02:06,490 --> 00:02:12,620
.. سعر العملة في يوم ما تعتمد .. واضح ها؟طبعا هذه

27
00:02:12,620 --> 00:02:16,240
اللي هي الرسمة كما شوية هنرسمها ولكن انا اللي بدي

28
00:02:16,240 --> 00:02:19,360
أقولكوا يا ان هذا التعريف اللي انتوا شايفينه هو

29
00:02:19,360 --> 00:02:23,540
هذا التعريف الأساسي هذا التعريف الأساسي ممكن

30
00:02:23,540 --> 00:02:27,780
نضيفله التعريف هذا فيه تلت صور منه ممكن نضيفله

31
00:02:27,780 --> 00:02:32,640
constant يعني نقول a زائد هذا الكلام XT ناجس واحد

32
00:02:32,640 --> 00:02:36,220
plus epsilon T فال a تبعون الرياضيات المالية

33
00:02:36,220 --> 00:02:40,320
بيسموه drift ال constant تحبوا الاسم هذا drift؟

34
00:02:41,070 --> 00:02:44,070
ممكن يكون ال drift هذا مش constant لحاله، يكون

35
00:02:44,070 --> 00:02:47,950
constant plus constant تاني مضروف في time، لما

36
00:02:47,950 --> 00:02:52,050
يكون مضروف في time constant معناته trend في اتجاه،

37
00:02:52,050 --> 00:02:57,470
صح؟ Linear، ففي الحالة هي بيسميه drift with trendو

38
00:02:57,470 --> 00:03:00,590
هذا اللي انتوا شايفينه الأمام كله على الكمبيوتر

39
00:03:00,590 --> 00:03:05,030
هذا اللي بيسموه pure unit root unit root صح؟ أيه

40
00:03:05,030 --> 00:03:08,670
unit؟ ال unity هنا هو بيساوي ال five واحد تلت حوار

41
00:03:08,670 --> 00:03:11,710
يا بنات هنشوفهم كمان شوية بالمناسبة اللي أنا

42
00:03:11,710 --> 00:03:16,070
قولتهم قبل شوية يعني pure unit root زي هذا with a

43
00:03:16,070 --> 00:03:20,770
drift drift يعني constant حالة أخرى with a drift

44
00:03:20,770 --> 00:03:26,350
and a trend trend و drift trend و constantفي

45
00:03:26,350 --> 00:03:28,970
الحالة التالتة فال random walk هذا اللي انتوا

46
00:03:28,970 --> 00:03:32,770
شايفينه منه تلت حلوات منيحهلالان ال random walk

47
00:03:32,770 --> 00:03:36,670
بالمناسبة لا يعتبر stationary، مش stationary السبب

48
00:03:36,670 --> 00:03:40,770
يبقى واضح جدا، ليش؟ لأن هذا هو الأثناء أمامكم، انه

49
00:03:40,770 --> 00:03:44,630
مش stationary حيث أننا سنثبت اللي مكتوب بالأحمر

50
00:03:44,630 --> 00:03:48,270
هنا، انه مش هيكون ال auto covariance و ال auto

51
00:03:48,270 --> 00:03:51,850
correlation مش مرتبطين في الزمن، هيكونوا مرتبطين

52
00:03:51,850 --> 00:03:55,430
في الزمن فمثلا، لو بدأنا من الأساس، تعريف اللي هو

53
00:03:55,430 --> 00:04:01,100
ال random walk، شو هي؟XT بتساوي XT ناجس واحد plus

54
00:04:01,100 --> 00:04:05,860
Epsilon T فلو افترضت ان X0 على سبيل المثال مجرد

55
00:04:05,860 --> 00:04:10,340
رقم ممكن Zero ممكن ثابت اي ثابت constant اسمه ايه

56
00:04:10,340 --> 00:04:14,560
فيلا يا بلاتي نبلش ماهي X عند الزمن واحد هي عبارة

57
00:04:14,560 --> 00:04:19,940
عن X0 plus Epsilon واحد صح؟ يعني بداية الزمن بدأت

58
00:04:19,940 --> 00:04:24,620
وانا من Zero هلا ماهي X0؟ A فA زائد Epsilon واحد

59
00:04:24,620 --> 00:04:34,460
هتنبلش ماهي X2؟اكس واحد زاد ابسلون تنين ايه زاد

60
00:04:34,460 --> 00:04:38,380
ابسلون واحد ابسلون واحد زاد ابسلون تنين ايه زاد

61
00:04:38,380 --> 00:04:40,860
ابسلون واحد ابسلون واحد زاد ابسلون تنين

62
00:04:44,330 --> 00:04:49,950
هي X2 plus Epsilon 3 صح؟ طيب مين هي X2 هي A زاد

63
00:04:49,950 --> 00:04:55,890
Epsilon 1 زاد Epsilon 2 واضح؟ فشو صار معايا؟ A زاد

64
00:04:55,890 --> 00:05:01,470
Epsilon 1 Epsilon 2 زاد Epsilon 3 صح يا بنات؟ هلها

65
00:05:01,470 --> 00:05:06,850
كاملة كاملة كاملة؟ أه هلها مين تقولي ما هي X2؟XT

66
00:05:06,850 --> 00:05:11,690
ناجس واحد plus epsilon حيث أن ما هي XT ناجس واحد

67
00:05:11,690 --> 00:05:15,810
ستتوقع حسب النمط اللي انتوا ماشيين عليه ستكون A

68
00:05:15,810 --> 00:05:23,290
زاد المجميع من I لديه T ناجس واحد مع ال epsilon T

69
00:05:23,290 --> 00:05:27,870
بتصير إيه يا شعار لحد دي تبتدى فهذه أصبحت الان XT

70
00:05:27,870 --> 00:05:32,290
واضحة لإلكوا انها عبارة عن A زاد الصماش من I تسوى

71
00:05:32,290 --> 00:05:39,230
واحد ل Tبتلاحظين ده تي ابسلن اي صح واضح هتنجيب يلا

72
00:05:39,230 --> 00:05:41,550
واحدة واحدة نشوف ال stationery و لا مش ال

73
00:05:41,550 --> 00:05:43,770
stationery عشان نشوف ال stationery احنا قلنا لازم

74
00:05:43,770 --> 00:05:48,690
يكون اللي هو مين ال main و ال variance و ال

75
00:05:48,690 --> 00:05:51,310
variance مابنحكيش فيه ماهو ال variance هو حالة

76
00:05:51,310 --> 00:05:55,450
خاصة يا بنا تفهموا ال variance حالة خاصة من مين من

77
00:05:55,450 --> 00:06:00,170
ال auto covarianceماشية؟ فإذا ممكن ت .. يعني

78
00:06:00,170 --> 00:06:03,030
بمشيكوا إياها، بيمشي الحال ال variance و ال

79
00:06:03,030 --> 00:06:06,290
autocovariance هو عشان لما نجسمهم مع بعض يعطينا

80
00:06:06,290 --> 00:06:09,550
autocorrelation بس تحديدا هما شرطين ال mean و ال

81
00:06:09,550 --> 00:06:14,110
autocovariance أن هم يكونوا مش متبطين بمين بالزمن،

82
00:06:14,110 --> 00:06:17,430
هتنبلش نجيب يالا ال mean ال expectation ل X دي يا

83
00:06:17,430 --> 00:06:21,810
بنات شو بيساوي؟ expectation ل إيه؟ اللي هي إيه؟زاد

84
00:06:21,810 --> 00:06:27,570
expectation لا يصمش من واحد لتين إبسلوت هال إبسلوت

85
00:06:27,570 --> 00:06:31,150
white noise فال expectation تبعها zero فيطلع

86
00:06:31,150 --> 00:06:35,370
الجواب النهائي a هل ال a يعتمد على الزمن إذا إحنا

87
00:06:35,370 --> 00:06:38,990
اتفقنا الآن أنا ليش نطلعها zero أنا غلط بالغلط هذي

88
00:06:38,990 --> 00:06:45,860
ايه هذي ايه عدلوها هذي بالخطأبصراحة لأنه قبل ما

89
00:06:45,860 --> 00:06:49,440
أحضر المحاضرة هذه كنت زمان محضر على افتراض أن ال

90
00:06:49,440 --> 00:06:54,320
initial point X0 كانت بالساوي A فلما انعدلت نسيت

91
00:06:54,320 --> 00:06:59,520
اعدل هذه انا هيها A هذه الآن مش Zero الخطأ ماشي؟

92
00:06:59,520 --> 00:07:03,600
واضح انه ايه المهم ال A يعتمد على الزمان؟ لأ لا

93
00:07:03,600 --> 00:07:07,040
يعتمد على الزمان هل هذا كفاية انه يثبت انه مش

94
00:07:07,040 --> 00:07:11,450
stationary لأ لازم نروح لمين؟الـ Auto-covariance

95
00:07:11,450 --> 00:07:14,970
والـ Auto-correlation نبدش نحكي بالـ slide التاني

96
00:07:14,970 --> 00:07:18,150
يلا الـ Auto-covariance اللي هو عبارة عن ال .. عند

97
00:07:18,150 --> 00:07:23,380
ال lag H طبعا هو عبارة عن ال covarianceبين ال XT و

98
00:07:23,380 --> 00:07:28,080
XT زي ال H طبعا مين هي XT يا بنات؟ هي ال A زي ال

99
00:07:28,080 --> 00:07:32,160
summation من I تسوى 1 ل T Epsilon T طيب مين هي ال

100
00:07:32,160 --> 00:07:37,400
XT زي ال H؟ هي ال A زي ال summation من I تسوى 1 ل

101
00:07:37,400 --> 00:07:41,580
T زي ال H Epsilon T مصبوح؟ اه هلأ لما نجيبون ال

102
00:07:41,580 --> 00:07:44,220
covariance هدولة white noise ل Epsilon مش كلهم

103
00:07:44,220 --> 00:07:49,660
أسفار معادة متعة لما انت تسوى ال I مع ال I اللي

104
00:07:49,660 --> 00:07:54,610
هانكز منه صح؟هلا متى بتساوي انتوا لحالكوا؟ يعني

105
00:07:54,610 --> 00:07:58,070
لما نكون هذي epsilon واحد، هذي لازم تكون معناها

106
00:07:58,070 --> 00:08:01,290
برضه epsilon واحد، لو كان أي epsilon غير epsilon

107
00:08:01,290 --> 00:08:06,890
واحد صح يا بنان؟ كم زمن بتساوي فكركم مع بعض؟ كم

108
00:08:06,890 --> 00:08:12,770
زمن هنا؟ اه معينفعطيه من الأزمنة مصبوح؟ وطبعا

109
00:08:12,770 --> 00:08:16,690
بالمناسبة اللي هي sigma و sigma ال variance تبعهم

110
00:08:16,690 --> 00:08:22,070
او sigma square مصبوح؟ فإذا هذه واضحة لإن ال Qt في

111
00:08:22,070 --> 00:08:25,790
sigma square السؤال ليه؟ تعتمد على الزمن ولا لا؟

112
00:08:25,790 --> 00:08:30,210
إذا هل هذه stationary؟ لأ مش stationary طبعا

113
00:08:30,210 --> 00:08:32,930
بالمناسبة ال auto correlation function لو أنتم

114
00:08:32,930 --> 00:08:37,590
عملتمههتلاقوا حسب التعريف هو ال covariance بين XT

115
00:08:37,590 --> 00:08:41,190
و XT نغسية زادية عفوانة على جزر ال variance جزر ال

116
00:08:41,190 --> 00:08:45,530
variance ميحن الفجر يعني ايه هذا يا توجب توتيه في

117
00:08:45,530 --> 00:08:49,730
sigma square ابتعد تاني variance ل XT هيطلع يا

118
00:08:49,730 --> 00:08:57,070
بنات من هو T في sigma square عارفين ليش سهلواضح؟

119
00:08:57,070 --> 00:09:03,170
وطبعا بالمرة variance XT زاد ال H هيطلع من T زاد

120
00:09:03,170 --> 00:09:05,970
ال H مضروف في sigma squared بدل ما هي T هنا هيكون

121
00:09:05,970 --> 00:09:10,490
مين؟ T زاد ال H خد يا عوام المشتركة أو الاختصري

122
00:09:10,490 --> 00:09:14,630
بصف مين المقدار هذا يعتمد على الزمن ولا لا يعتمد؟

123
00:09:14,630 --> 00:09:17,890
نعم أيضا يعتمد هو من أساس ال auto covariance كان

124
00:09:17,890 --> 00:09:21,670
بيعتمد فإذا هذه واضحة انها ال random walk طلعت

125
00:09:21,670 --> 00:09:26,750
معاها not stationaryولذلك البيانات المالية

126
00:09:26,750 --> 00:09:30,410
المتعلقة بالبورصة و الأمور هذه كلها هس نجد أن فيها

127
00:09:30,410 --> 00:09:35,270
إيه إيش فيها عدم stationarity ماشي فلازم نعمل

128
00:09:35,270 --> 00:09:39,670
differencing عشان نخليها دي stationary المهم على

129
00:09:39,670 --> 00:09:43,850
بالمناسبة شغل calculus لو كانت ال H صغيرة خالص

130
00:09:43,850 --> 00:09:47,710
مقارنة مع ال T أنتوا تطلعوا ال H صغيرة و ال T

131
00:09:47,710 --> 00:09:54,790
كبيرة كل المقدار هذا بروح لوين؟ لواحد، مصبوح؟يعني

132
00:09:54,790 --> 00:10:02,390
ال raw تتوقع ال random walk عندما H تكون صغيرة و T

133
00:10:02,390 --> 00:10:06,750
كبيرة يعني الزمن بيمشي كتير و ال H مقارنة معها

134
00:10:06,750 --> 00:10:10,970
صغيرة بتكون ال raw معاها كتير تقريبا واحد و قريبة

135
00:10:10,970 --> 00:10:15,850
للواحد و لذلك عند كبر الزمن و قيم صغيرة لل H هات H

136
00:10:15,850 --> 00:10:18,970
واحد و H اتنين و H تلاتة و H تلاتة و اربعة لل H

137
00:10:18,970 --> 00:10:23,090
هات بتتغير ال H اللي هي ال lag يعنيولكن الزمن كتير

138
00:10:23,090 --> 00:10:26,370
كبير كبير لأن الزمن هو ال time سلسلة طويلة يعني

139
00:10:26,370 --> 00:10:32,450
أنتوا عندكوا أسعار العملة لمدة تلاتين يوم تلاتين

140
00:10:32,450 --> 00:10:37,330
عفوا سنة والعملة مأخوذة يوميا يعني أكم يوم ان شاء

141
00:10:37,330 --> 00:10:41,850
الله عندي تلاتمية وخمسة وستين يوم ضرب تلاتين سنة

142
00:10:41,850 --> 00:10:46,470
أرقام يعني ال time هنا ال T كبيرة كتير فلو أنا

143
00:10:46,470 --> 00:10:51,060
رسمت الرؤية بنات طلعوا متخيلينش بقى كده؟لو رسمت ال

144
00:10:51,060 --> 00:10:53,840
row ل ال random walk كمان مرة ايش المثال اللي

145
00:10:53,840 --> 00:10:58,900
حكيته قبل قليل انا عندى تلاتين سنة اسعار العمرة

146
00:10:58,900 --> 00:11:02,680
على مدى تلاتين سنة مأخوذ العملة هذه الأسعار تبعتها

147
00:11:02,680 --> 00:11:06,580
يوميا كل يوم جداش سعر العملة يعني جداش السلسلة

148
00:11:06,580 --> 00:11:11,020
طولها ال time هنا طويل كتير مين ضربته تلاتمية و

149
00:11:11,020 --> 00:11:16,100
خمسة و ستين ضرب تلاتين رقم كبير نحن فلو رسمت ال

150
00:11:16,100 --> 00:11:21,590
row عند اللاج واحد هيكون تقريبا جدياشماش خايفات؟

151
00:11:21,590 --> 00:11:28,310
مالكوا؟ تقريبا واحد تقريبا

152
00:11:28,310 --> 00:11:31,590
واحد،ماش خايف أحكي؟ عند ال row تلاتة، عند ال H

153
00:11:31,590 --> 00:11:36,730
تلاتة، عفوا برضه تقريبا واحد، بس أقل شوية، صح؟ عند

154
00:11:36,730 --> 00:11:42,570
ال أربعة؟ واحد، صح؟ يعني انتوا ملاحظين رسمة ال row

155
00:11:42,570 --> 00:11:46,330
لل random walk كإنها إيش؟ كإنها ثابتة، فهي مش

156
00:11:46,330 --> 00:11:50,900
ثابتة، هي قريبا الرسمة بين إيديكوا، صح؟اللي

157
00:11:50,900 --> 00:11:54,760
شايفينها ده هي اهلى قدام شوية كتير هذا هي رسمة

158
00:11:54,760 --> 00:12:00,420
الروز او عفوا ال auto correlation طلع اخر هيك رسمة

159
00:12:00,420 --> 00:12:03,080
زي هذه للاسياف عارفين رسمة ال auto correlation

160
00:12:03,080 --> 00:12:06,140
رسمة

161
00:12:06,140 --> 00:12:11,960
زي هذه بتقول انه انا هنا بحكي عن مين عن random

162
00:12:11,960 --> 00:12:18,350
walk عن unit process unit route processواضحة يا

163
00:12:18,350 --> 00:12:23,370
ابنها؟ سلسلة طويلة المدى، عددها طويل من المشاهدات،

164
00:12:23,370 --> 00:12:27,830
زي ما انتوا شايفين الرؤية تناقص بشكل مالو بطيء جدا

165
00:12:27,830 --> 00:12:32,690
جدا، مظبوط؟ بشكل زي هذا، دايما positive بالمناسبة،

166
00:12:32,690 --> 00:12:35,650
لإنه من الأساس شفتوا التعريف هتاو كان جزر التربيع،

167
00:12:35,650 --> 00:12:40,290
دايما positive الرؤى عمره ما بكون سالب، وينه؟

168
00:12:40,290 --> 00:12:43,290
الرؤى عمره ما بكون سالب، فحالة زي اللي هتاو

169
00:12:43,290 --> 00:12:48,490
شفتوها، بتدل على إنه أنا بحكي عن مين؟random walk

170
00:12:48,490 --> 00:12:51,730
process علم؟ او unit route process نفس الاسم يا

171
00:12:51,730 --> 00:12:56,090
بنات random walk تسمية خاصة من ال unit route ال

172
00:12:56,090 --> 00:12:59,410
unit route هي الحالة الأهم random walk هي الحالة

173
00:12:59,410 --> 00:13:03,410
الخاصة لما نكون نحكي عن autoregressive of order 1

174
00:13:03,410 --> 00:13:08,070
AR1 autoregressive of order 1 بيسموها random walk

175
00:13:08,070 --> 00:13:14,850
لكن عند الحديث عن ARMA autoregressive of order B

176
00:13:14,850 --> 00:13:19,620
مثلاففي الحالة هاي بنبطل نحكي عن كلمة كمصطلح

177
00:13:19,620 --> 00:13:24,060
random هوك، بيصير الكلام عليها unit rotors، ماشي؟

178
00:13:24,060 --> 00:13:27,740
أنا مش هاخدك دي في التفاصيل جد ما هاخده في الأصل

179
00:13:27,740 --> 00:13:32,860
يعني، في الأساساتهل هنبلش نحكي كيف يا ترى من

180
00:13:32,860 --> 00:13:37,600
الأساس نبحث أنه هل يا ترى ال series اللي أنا

181
00:13:37,600 --> 00:13:41,900
أمامي، البيانات اللي أنا أمامي تحتوي على اللي هو

182
00:13:41,900 --> 00:13:47,360
random walk أو unit route .. unit route .. قولوا

183
00:13:47,360 --> 00:13:50,580
معايا .. unit route .. بتحتوي فيها unit route؟ ولا

184
00:13:50,580 --> 00:13:53,820
مافيش فيها؟ يعني اللي بيسموه هنا test for non

185
00:13:53,820 --> 00:13:57,280
stationary اللي هو فيه بني أدمان اسمهم Dickey and

186
00:13:57,280 --> 00:14:01,460
Fuller Test Statisticsهدولة ال test تبعهم اللي

187
00:14:01,460 --> 00:14:06,560
عملوه و بالمناسبة ال test ضعيف ولكن رغم ضعفه ما

188
00:14:06,560 --> 00:14:10,240
زال إلى الآن يستخدم فيه تحسينات كثيرة صارت عليه في

189
00:14:10,240 --> 00:14:15,380
العالم ماشي؟ و فيه test أحسن منه و رغم ذلك ما زال

190
00:14:15,380 --> 00:14:19,180
سبحان الله الناس بتستخدمه لإن هو أول test وجد

191
00:14:19,180 --> 00:14:23,320
تمام؟ و زي ما بيحكوا المثل الخير في الاعتاجة فما

192
00:14:23,320 --> 00:14:27,940
زالوا بيستخدموه ماشي الحال؟مركزي معايا يا بنات هذا

193
00:14:27,940 --> 00:14:33,160
ال test هو عبارة عن عشان يختبر هل في stationary

194
00:14:33,160 --> 00:14:38,440
ولا مافيش هو بدور لافيش stationary ولا مقابل فيه

195
00:14:38,440 --> 00:14:43,020
stationary فالان عندك الان for a simple

196
00:14:43,020 --> 00:14:47,160
autoregressive order واحد ال model هيه هذا

197
00:14:47,160 --> 00:14:52,040
autoregressive order واحد اذا ال unit root موجود

198
00:14:52,040 --> 00:14:54,520
يا بنات ففي الحالة هذه ال five شو بتساوي واحد

199
00:14:56,010 --> 00:14:59,830
معناته احنا ممكن نختبر في حالة انه not stationary

200
00:14:59,830 --> 00:15:02,710
لانه جولنا جال شوية لو كان بيسوي واقعت بيكون بقاله

201
00:15:02,710 --> 00:15:07,570
not stationary فاللي بيعمل هذا الكلام هو جولنا عنه

202
00:15:07,570 --> 00:15:11,030
اللي هو من ال test اسمه ديكي في ال art test لان

203
00:15:11,030 --> 00:15:14,950
شوه الخطوات تبعته وانا مش كتير معني باشتقاقه لانه

204
00:15:14,950 --> 00:15:18,810
اشتقاقه له علاقة بال stochastic process معقد و

205
00:15:18,810 --> 00:15:22,490
أصعب مما انه احنا نتعلمه في مبادئ اللي هي السلسل

206
00:15:22,490 --> 00:15:28,360
الزمنيةفناخد هو إيش هو و نفهمه هلأ الآن الخطوات

207
00:15:28,360 --> 00:15:31,840
الأولى اللى عملوها انهم راحوا عملوا لهذا ال model

208
00:15:31,840 --> 00:15:35,880
اللى انتوا شايفينه ضافوا لكل طرف من الطرفين XT

209
00:15:35,880 --> 00:15:39,940
ناجس واحد يلا لما انتوا فيه لهذه XT ناجس واحد شو

210
00:15:39,940 --> 00:15:44,720
بيعطيك دلتة XT لما نضيف XT ناجس واحد في عاملة

211
00:15:44,720 --> 00:15:49,780
مشتركة تاخديها شو بصفه؟فاي ناجس واحد plus ايه

212
00:15:49,780 --> 00:15:53,620
بتطرح يا ستي هي بتضيفي بتطرح ما هي الإضافة يعني

213
00:15:53,620 --> 00:15:58,360
الطريحة يعني بالسالب ها هي طريح نعم بنطرح يعني

214
00:15:58,360 --> 00:16:03,700
بنضيف سالب XT ناجس واحد للطرفين بصف عندك المعادلة

215
00:16:03,700 --> 00:16:08,480
هذه منيحة على يابنات اعرفوا الفاي ناجس واحد على

216
00:16:08,480 --> 00:16:12,840
أنه delta فأصبح ال model هو عبارة عن الفرق بين XT

217
00:16:12,840 --> 00:16:17,840
و XT ناجس واحد شو بيسويالدلتا اكس تنقص واحد plus

218
00:16:17,840 --> 00:16:22,440
ابسلون تين ولذلك قالوا لو الدلتا zero بتسوي zero

219
00:16:22,440 --> 00:16:26,580
معناته ال five بتسوي واحد معناته الدلتا هي بتسوي

220
00:16:26,580 --> 00:16:30,880
mean total ايه ابسلون اللي هي الخطأ random يعني

221
00:16:30,880 --> 00:16:33,940
انتوا عارفين يعني شو يعني random يعني white noise

222
00:16:33,940 --> 00:16:38,620
يعني الخطأ ال difference ضيع ال stationary صح ولا

223
00:16:38,620 --> 00:16:43,840
لأيعني لو كان من الأساس في انديس سيريز وعملنا

224
00:16:43,840 --> 00:16:47,140
عليها difference و ال difference صف فقط epsilon T

225
00:16:47,140 --> 00:16:50,120
على أساس أن ال delta هذي بتسوي zero أو ال phi هذي

226
00:16:50,120 --> 00:16:54,100
بتسوي واحد فاهمينش بحكيها فمعناته من الأساس هي

227
00:16:54,100 --> 00:17:01,080
كانت مالها في unit root ولا مفيش فاهمينش بحكيها

228
00:17:01,080 --> 00:17:06,460
أنا كمان مرة ما زلت انا بحكي delta X بتسوي I زي I

229
00:17:08,090 --> 00:17:12,950
لو ال delta zero يعني ال phi واحد معناته هذا الحد

230
00:17:12,950 --> 00:17:17,390
كله يتبروح، شو بصف فيه؟ epsilon T لو هذا الكلام

231
00:17:17,390 --> 00:17:23,050
موجود وصحيح معناته أنه في unit root، من وين الآن

232
00:17:23,050 --> 00:17:28,610
احنا عرفنا من ان ال difference صح؟ماشية صفّع لي

233
00:17:28,610 --> 00:17:32,490
epsilon T معناته كان فيه unit root لو مش صحيح هذا

234
00:17:32,490 --> 00:17:35,610
قصة تانية طب المهم ال difference هو ال first

235
00:17:35,610 --> 00:17:38,870
operator اللي بتعرفوه اللي خدناه زمان هلا هلا

236
00:17:38,870 --> 00:17:42,750
ركزوا معايا في عندي .. مين أخدت من مبادئ الإحصاء

237
00:17:42,750 --> 00:17:46,690
الدكتور رايد أو اللي درسكه؟ درسكه اللي هو ال non

238
00:17:46,690 --> 00:17:50,590
hypothesis أخدتوها و ال alternative hypothesis

239
00:17:50,590 --> 00:17:56,120
الفرضية المبديةوالفرضية البديلة صح؟ دايما يا بنات

240
00:17:56,120 --> 00:18:00,660
اختبار الفرضيات ال test بنعمله احنا مقابل فرضيتين،

241
00:18:00,660 --> 00:18:04,580
فرضية صحيحة نفترض أنها صحيحة، لا عفوا ان كلمة

242
00:18:04,580 --> 00:18:09,930
صحيحة خطأ، احنا نفترض أنها صحيةماشي؟ يعني بنقول

243
00:18:09,930 --> 00:18:14,130
افرضي ان ال null hypothesis صحيحة مقابل فرضية بين

244
00:18:14,130 --> 00:18:19,490
بديلة انه هي البديلة عن الصواب انه افترض انه صواب

245
00:18:19,490 --> 00:18:22,990
ماشي الحاجة فالان تبقون هدول ال test اللي هم الدكي

246
00:18:22,990 --> 00:18:26,330
والفيلار جالو ال null hypothesis هدي null

247
00:18:26,330 --> 00:18:31,030
hypothesis انه في unit root شو يعني في unit root؟

248
00:18:31,030 --> 00:18:36,130
يعني في عدم stationary مصبوط؟ عشان هيك سموه test

249
00:18:36,130 --> 00:18:37,110
for إيش؟

250
00:18:46,160 --> 00:18:51,040
مقابل أنه فيه إياش stationary وصلة الموضوع المبدأي

251
00:18:51,040 --> 00:18:55,140
لأنه فيش stationary لا يوجد stationary شو يعني لا

252
00:18:55,140 --> 00:18:58,860
يوجد stationary يعني أن ال five بتسوى واحد أو ال

253
00:18:58,860 --> 00:19:05,030
delta بتسوى zero مقابل أنه فيه stationaryواضحات؟

254
00:19:05,030 --> 00:19:08,310
هذا طبعا unit root مقابل انه فش unit root طبعا

255
00:19:08,310 --> 00:19:12,050
تنسوش ان الـfi يازيب هنا انها تكون أصغر من واحد مش

256
00:19:12,050 --> 00:19:17,170
لا يساوي واحد مش two sided هنا ليش مش two sided؟

257
00:19:17,170 --> 00:19:21,030
لو احنا قلنا في تساوي واحد مقابل في لا تساوي واحد

258
00:19:21,030 --> 00:19:24,870
هذي two sided غلط ليش two sided غلط؟ ليش عملناها

259
00:19:24,870 --> 00:19:30,810
one sided أجل من؟ يبقى نتسخنه، يلا تبصونه عليهش ..

260
00:19:34,730 --> 00:19:35,170
ليه؟

261
00:19:40,560 --> 00:19:44,720
لأ إحنا معروف إن الله يبوظest دايما يساوي واحد

262
00:19:44,720 --> 00:19:49,420
مقابل إنه لا يساوي واحد، two sided، وفي أقل من وفي

263
00:19:49,420 --> 00:19:53,680
أكبر من، بس هو الغالب في الحياة، في الإحصام، نعمل،

264
00:19:53,680 --> 00:19:57,200
يساوي سفر أو يساوي قيمة مقابل لا يساوي تلك القيمة،

265
00:19:57,200 --> 00:20:00,180
ليش أنا ماعملش لا يساوي، عمل أقل من، strictly أقل

266
00:20:00,180 --> 00:20:01,820
من، ليش ماعملش أكبر من؟

267
00:20:05,550 --> 00:20:09,390
لو ضال أكبر مش هيضل ان ال truth و انت صادقها، هيضل

268
00:20:09,390 --> 00:20:14,370
ان ال auto-regressive بتنعملش على c zeta moving

269
00:20:14,370 --> 00:20:19,790
average infinity، مابتكونش من الأساس casualistic

270
00:20:19,790 --> 00:20:24,930
مش هيك؟ لما نعملها بال Taylor series و نجلبها، مش

271
00:20:24,930 --> 00:20:29,730
هيك الكلام الذاكرينه؟إحنا متى نستطيع كتابة ال auto

272
00:20:29,730 --> 00:20:32,870
-regressive أو متى تكون ال series من الأساس finite

273
00:20:32,870 --> 00:20:37,250
و إذا مجموعة و الاخره لما نكون ال roots معاهم أقل

274
00:20:37,250 --> 00:20:42,190
من و outsider unit root أو واحد عليهم بيكون مصبوط

275
00:20:42,190 --> 00:20:47,630
أقل من هي إلا علاقة مع بعض فهذا هو السبب اللي له

276
00:20:47,630 --> 00:20:50,690
علاقة بال casualty و ال invertibility و الأمور هذه

277
00:20:50,690 --> 00:20:54,930
كلها اللي خدناها زمانيعني يا بنات ال test هنا

278
00:20:54,930 --> 00:21:00,350
عبارة عن one-sided test، okay؟ ال test على الشمال،

279
00:21:00,350 --> 00:21:05,530
ماشي؟ المهم، هذا الآن ال test تبع الدوكيفلر فيه

280
00:21:05,530 --> 00:21:09,450
تلاتة forms، تذكروا أول ما بدأت المحاضرة، قلتلكوا

281
00:21:09,450 --> 00:21:14,670
في عندي unit root لحاله، و في drift، drift يعني

282
00:21:14,670 --> 00:21:21,300
constant، هيووفي draft مع مين مع ال trend هالتلت

283
00:21:21,300 --> 00:21:25,380
هدول حالات أو تلت أنواع أو تلت versions أو سميها

284
00:21:25,380 --> 00:21:30,380
زي ما تسميها لهم تلت tests ولذلك احنا مسمينه هنا

285
00:21:30,380 --> 00:21:35,340
test statistics مش test واحد هم test مين .. يعني

286
00:21:35,340 --> 00:21:39,820
كم اختبار لديك و ال filler فيه انا .. ديك و ال

287
00:21:39,820 --> 00:21:44,800
filler اللي هو تلت اختبارات تمام هم واحد يتعلق

288
00:21:44,800 --> 00:21:49,470
بمين ال versionإنه يختبر unit root لحاله لا فيه

289
00:21:49,470 --> 00:21:54,190
constant ولا trend .. constant الناس اللي بدرسوا

290
00:21:54,190 --> 00:21:58,530
من رياضيات مالية بيسموه كلمة drift .. الناس اللي

291
00:21:58,530 --> 00:22:05,570
تبقوا الاختصار و التجارة و لذلك هناك مصطلحات

292
00:22:05,570 --> 00:22:09,270
بيحبوها .. يعني لو انتوا في مابعد عملتوا مقابلة

293
00:22:09,680 --> 00:22:12,780
واحد زي ما تقولي جاي يتفلسف عليكوا في المقابلة

294
00:22:12,780 --> 00:22:16,520
فبيجي بيقولك إيش يعني ال drift؟ إيش مبقى .. مثلا

295
00:22:16,520 --> 00:22:19,400
زيك في ال .. في الرياضيات المالية؟ إيش بيجيبلك بعض

296
00:22:19,400 --> 00:22:22,720
الكلمات اللي قالها تفسير تاني تابعون الإحصاء

297
00:22:22,720 --> 00:22:27,020
ورياضيات اللي هم أسماء أخرى بسيطة جدا؟ كلمة shock

298
00:22:27,020 --> 00:22:31,030
هاي اللي هتوشوفتوها اللي هي white noise يعنيال

299
00:22:31,030 --> 00:22:35,510
error فهي نفس المعنى ولكن تبعوني المالية إنهم

300
00:22:35,510 --> 00:22:39,510
تسميتهم الخاصة ماشي نتيجة البيانات اللي بيشوفوها

301
00:22:39,510 --> 00:22:43,410
في الحياة هي إلها زي ال shock وغيرها ماشي المهم

302
00:22:43,410 --> 00:22:47,770
هدولة التلات حالات بيعطوني تلات إيش اختبارات let

303
00:22:47,770 --> 00:22:54,400
it go and filler ماشي يا بنات في أي سواء؟واضح؟ طيب

304
00:22:54,400 --> 00:23:00,140
نقتل انه نيجي نتطلع على شو مشكلة ال Decay and

305
00:23:00,140 --> 00:23:04,020
failure test اعتمادا على مبادئ الاحصاء اللي احنا

306
00:23:04,020 --> 00:23:08,700
بنعرفها زمان في مشكلة يا بنات لما نيجي نشتق ال

307
00:23:08,700 --> 00:23:14,040
test احنا بني صراحة بنعرف ان الأساسات هذه مش

308
00:23:14,040 --> 00:23:17,400
مطلوبة من كل العلم يعني انا اللي بتحكيه نيجي بنقول

309
00:23:17,400 --> 00:23:23,590
لو كانت ال X stationary فحقيقة الفاي الفاي هذههو

310
00:23:23,590 --> 00:23:27,810
تتبع توزيع طبيعي ال mean إلها هي نفسه file

311
00:23:27,810 --> 00:23:31,490
expectation و ال variance إلها بيساوي هذا الكلام،

312
00:23:31,490 --> 00:23:35,330
هل بتعرفوا ال central limit theory أما أخدتوها،

313
00:23:35,330 --> 00:23:39,030
نظرية النزع المركزية، مين أخدت معايا أنا أحصاء؟

314
00:23:39,030 --> 00:23:43,030
ولا واحدة؟ ولا واحدة أخدت معايا أنا .. أنا درست

315
00:23:43,030 --> 00:23:45,750
مبادئ أحصائها و اللي هو ال mathematical statistics

316
00:23:47,200 --> 00:23:50,380
ماكنش معايا، المهم أنا شرحت اللي هو ال central

317
00:23:50,380 --> 00:23:53,480
limit theorem بطريقة تفصيلية في ذاك الوقت، هذا إيه

318
00:23:53,480 --> 00:23:56,160
علاقة يا بنات أنا بصراحة مافي عند وقت كتير أرجع

319
00:23:56,160 --> 00:24:00,960
للموضوع هذا، ولكن له علاقة بإيه هو مين بال central

320
00:24:00,960 --> 00:24:04,540
limit theorem و الاخرين، فمثلا و أنا مش طالب منكم

321
00:24:04,540 --> 00:24:08,100
بالمواسمة، يعني أنا شايفكم الآن أنتوا غريبتوا أو

322
00:24:08,100 --> 00:24:11,120
غيروا، لأ خلاص يعني للعلم أنا بدي أوريكم إن في

323
00:24:11,120 --> 00:24:16,490
مشكلةفي اختبار ديكانفلة فقالوا لو كانت ال X

324
00:24:16,490 --> 00:24:19,930
مستشينري عفوا ان جزدي استشينري لو كانت ال X

325
00:24:19,930 --> 00:24:23,370
مستشينري في معناته ان ال Phi مظبوط اقل من واحد

326
00:24:23,370 --> 00:24:27,230
معناته ان هذا الكلام صحيح ولكن عند ال null

327
00:24:27,230 --> 00:24:30,510
hypothesis ال null hypothesis يعني مش ان ال Phi

328
00:24:30,510 --> 00:24:33,890
واحد يعني مش مستشينريهذا الكلام اللي أمامكوا

329
00:24:33,890 --> 00:24:37,110
تطلعوا شو بيصير يابانات ارفعوا لي فاي و حطوا بدلها

330
00:24:37,110 --> 00:24:40,990
واحد ارفعوا لي فاي و حطوا بدلها بيصير zero هجيت

331
00:24:40,990 --> 00:24:45,090
معناته الفاي هات عند نار hypothesis تتبع توزيع

332
00:24:45,090 --> 00:24:51,630
طبيعي الوسط ايه الامين واحد و ال various zero واش

333
00:24:51,630 --> 00:24:56,550
كاتبها نانا which clearly does not make any sense

334
00:24:56,550 --> 00:25:00,670
شو يعني ايه؟يعني مش منطقي على الإطلاق، يعني هبل،

335
00:25:00,670 --> 00:25:06,170
تخبيص، هذا الكلام ما بيعمل أي منطق، يبقى الآن

336
00:25:06,170 --> 00:25:09,250
بصراحة لو اعتمدنا على مبادئ الإحصائي اللي احنا

337
00:25:09,250 --> 00:25:12,910
بنعرفناها و اللي هي ال central hemisterium و

338
00:25:12,910 --> 00:25:15,710
الأمور اللي هي ماشية و اللي العالم كلها مثبتها

339
00:25:15,710 --> 00:25:20,330
جابناها، الأصل أنه نحصل على هذا و من ثم under ال

340
00:25:20,330 --> 00:25:24,430
null، يعني نرفع ال phi و نحط بدل القيمة نحصل على

341
00:25:24,430 --> 00:25:30,490
هذا، ولكن حصلنا على كلام فارغهبد مش منطقي يبقى فيه

342
00:25:30,490 --> 00:25:35,690
مشكلة ناحية ايجوا هدول الناس اللي هم ال Dicky و ال

343
00:25:35,690 --> 00:25:39,850
filler و واحد اسمه Phillips اه مش كتير انتوا معنين

344
00:25:39,850 --> 00:25:43,190
فيه و استخدم مفهوم في الإحصاء اللي هو ال time

345
00:25:43,190 --> 00:25:46,550
series متقدم جدا و في ال stochastic process اللي

346
00:25:46,550 --> 00:25:49,570
اسمه Brownian motion و في ناس يسموه warrior

347
00:25:49,570 --> 00:25:54,690
process او غيرهم هلا استخدموهم هدول النظريات و

348
00:25:54,690 --> 00:25:59,070
وصلوا ان القيامة هادىهذه القيمة يا بنات اللي انتوا

349
00:25:59,070 --> 00:26:04,690
شايفينها اللي هي N مضروبة فيه فاي هات ناقص واحد

350
00:26:04,690 --> 00:26:09,390
تتبع بالتوزيع هذي دي يعني distribution تتبع

351
00:26:09,390 --> 00:26:13,550
التوزيع يعتمد على بسطا و مقاما اللي هو عراق بال

352
00:26:13,550 --> 00:26:18,270
brownian motion انتوا مش كتير معنيين فيه و الله

353
00:26:18,270 --> 00:26:21,530
يسعدكوا و ما تجلجوش و ما تخافوش وهذه للعلم اللي

354
00:26:21,530 --> 00:26:26,170
انا بحكيهاانه يعني عشان اوريلكوا بانه للأسف

355
00:26:26,170 --> 00:26:29,750
التوزيع تبع هذا الأفندي ما طلعش لا توزيع T

356
00:26:29,750 --> 00:26:33,850
Distribution ولا Normal ولا اي توزيع اللي بني عرفه

357
00:26:33,850 --> 00:26:37,450
طلع له توزيع معقد له علاقة بال Stochastic Process

358
00:26:39,380 --> 00:26:43,160
ولذلك مافي تابل زى توزيع الطبيعى ياله تابل بتعرف

359
00:26:43,160 --> 00:26:47,100
التوزيع الطبيعى فيله تابل خاص فيه التابل الخاص فيه

360
00:26:47,100 --> 00:26:49,400
هذا .. هذا هو ال test بتقدروا تحفظوه هذا ال test

361
00:26:49,400 --> 00:26:51,280
هذا بتقدروا تحفظوه بس بتقدروا تحفظوا الكلام

362
00:26:51,280 --> 00:26:54,440
العالمى بتقدروا تحفظولي هذا الكلام .. هذا حفظ

363
00:26:54,440 --> 00:27:02,140
بتحفظه ان فيهات ما جسمحت يتبع إلى توزيع مش كتير

364
00:27:02,140 --> 00:27:06,870
معنى في التوزيعبس هو توزيع فعلا Brownie هذا الآن

365
00:27:06,870 --> 00:27:12,550
تحسبوليا اللي اسمه test statistic دالة الاختبار

366
00:27:12,550 --> 00:27:16,750
تبع

367
00:27:16,750 --> 00:27:25,210
dkhan filler واللي الأصل انه بعد ما نحسبه يحسب

368
00:27:28,650 --> 00:27:34,330
بعد ما ينحسب الاصل انه نعمله مقارنة نقارنه مع ال

369
00:27:34,330 --> 00:27:37,450
tabular مع القيمة الجدولية زي ما كنتوا تعملوا في

370
00:27:37,450 --> 00:27:41,150
الإحصام مش في كنتوا تقارنوا القيمة تبع دالة اختبار

371
00:27:41,150 --> 00:27:44,350
مع قيمة جدول تبع اختبار اللي هو توزيع طبيعي او

372
00:27:44,350 --> 00:27:48,030
توزيع تيه، ذاكرين هذا الكلام؟ بس القيمة الجدولية

373
00:27:48,030 --> 00:27:52,350
اللي منها انتت بتوزيع مال و معجز شوية فراحوا عملوا

374
00:27:52,350 --> 00:27:59,680
هناSimulation لإيجادهم حتى الآن وصلين إنتوا معايا

375
00:27:59,680 --> 00:28:05,340
تمام الفيهات يا بنات هذه asymptotically not normal

376
00:28:05,340 --> 00:28:11,980
و الحالة هذه ل critical values القيم الحرجة تبقون

377
00:28:11,980 --> 00:28:15,940
هذه الاختبار اللي اسمه N مضروبا في فيهات ناجس واحد

378
00:28:15,940 --> 00:28:21,520
computed اه من وين من ال simulation أعملوها بال

379
00:28:21,520 --> 00:28:26,650
simulation بالمحاكمو احنا في الحالة هذه احفظولي،

380
00:28:26,650 --> 00:28:30,810
we reject H naught، ما هي H naught؟ اللي هي ال

381
00:28:30,810 --> 00:28:35,170
null، مين هي ال null؟ انها not stationary، we

382
00:28:35,170 --> 00:28:39,550
reject ال not stationary متى؟ إذا كانت قيمة ال

383
00:28:39,550 --> 00:28:45,260
test ال statistic اللي هي مين؟الأن تساوي نقص واحد

384
00:28:45,260 --> 00:28:49,400
أصغر من أو يساوي ال critical value مين هي ال

385
00:28:49,400 --> 00:28:53,560
critical value؟ هايها بتنحسب من القيم هاي هذه

386
00:28:53,560 --> 00:28:57,520
القيم مش حفظة نفترض إن في الامتحان جيبتنك سؤال

387
00:28:57,520 --> 00:29:01,480
بروح بجيبلك يا إما القيمة تبعت ال critical يا

388
00:29:01,480 --> 00:29:05,560
بجيبلك الجدول فتخيلوا الأن يا بنات اللي هي طول ال

389
00:29:05,560 --> 00:29:08,820
series الأن ما هي طول ال series صح فتخيلوا الأن

390
00:29:08,820 --> 00:29:13,710
تساوي مثلا عشرينوبنحكي عن مستوى الدلالة ال alpha

391
00:29:13,710 --> 00:29:16,510
significant level عارفين ال alpha significant

392
00:29:16,510 --> 00:29:21,510
level و confidence limit و الأمور هذه 95% و 5% و 1

393
00:29:21,510 --> 00:29:25,830
% فال significant level مستوى الدلالة الخطأ ..

394
00:29:25,830 --> 00:29:28,950
الخطأ اه؟يا واحد في المية، يا اتنين و نصف في

395
00:29:28,950 --> 00:29:32,470
المية، يا اما ارجع اشي مين دايما بحبوه، خمسة في

396
00:29:32,470 --> 00:29:36,430
المية، عمودها ده، عند خمسة في المية، تخيلوا، بحكي

397
00:29:36,430 --> 00:29:40,750
انا عن مين حجم العينة، عشرين، مش هي مش عينة، طول

398
00:29:40,750 --> 00:29:45,050
ال series، عشرين، و بحكي عن اي virgin، تذكروا قبل

399
00:29:45,050 --> 00:29:48,270
شوية قولنا كم virgin في عندنا ال test؟ تلاتة،

400
00:29:48,270 --> 00:29:54,050
الأولاني مين كان؟No drift, no trend صح؟ مين الحالة

401
00:29:54,050 --> 00:29:59,370
التانية constant بس no trend؟ الحالة الأخيرةكون

402
00:29:59,370 --> 00:30:02,110
الـ central trend، تخيلوا أنا بحكي عن الحالة

403
00:30:02,110 --> 00:30:06,530
الأولى التي هي فقط pure unit root، حجم العينة

404
00:30:06,530 --> 00:30:10,250
عشرين، طلعوا على حجم العينة، وين عشرين؟ فش عشرين،

405
00:30:10,250 --> 00:30:12,770
فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين،

406
00:30:12,770 --> 00:30:12,790
فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين،

407
00:30:12,790 --> 00:30:12,970
فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين،

408
00:30:12,970 --> 00:30:12,970
فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين،

409
00:30:12,970 --> 00:30:16,250
فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين، فش عشرين،

410
00:30:16,250 --> 00:30:21,870
فش عشرين، فش عشر

411
00:30:22,940 --> 00:30:27,060
مع القيمة اللي تعسبناها، اللي هي ال test statistic

412
00:30:27,060 --> 00:30:31,720
هذه، منيح؟ ماتبنعم rejection لل H note إذا هذه

413
00:30:31,720 --> 00:30:38,790
القيمة أقل من أو تساوي، اللي هي هذه القيمةطب شو

414
00:30:38,790 --> 00:30:42,550
رأيكوا ال alpha اللى هى ال significant level اتنين

415
00:30:42,550 --> 00:30:47,710
و نص في المية و بده trend و بده drift و حجم العينة

416
00:30:47,710 --> 00:30:51,050
خمسة و تلاتين لأ بلاش خمسة و تلاتين بين خمسة و

417
00:30:51,050 --> 00:30:57,850
عشرين و خمسين بده قيمة فى النص بالظبط كدهش؟ خمسة و

418
00:30:57,850 --> 00:31:02,730
تلاتين خمسة و تلاتين سبعة و تلاتين و نص و الله

419
00:31:02,730 --> 00:31:07,750
مابظبط لأ بظبط فى سبعة و تلاتين و نصهو سبعة و

420
00:31:07,750 --> 00:31:10,670
تلاتين و نص؟ سبعة و تلاتين و نص .. طب أقولكوا

421
00:31:10,670 --> 00:31:12,910
ماشيولي سبعة و تلاتين .. هو سبعة و تلاتين و نص بس

422
00:31:12,910 --> 00:31:14,930
مش حاجة السنة سبعة و تلاتين .. سبعة و تلاتين ..

423
00:31:14,930 --> 00:31:17,830
طيب .. بين الخمسين و المية .. خمس و سبعين و نص ..

424
00:31:17,830 --> 00:31:20,110
بين الخمسين و المية .. خمس و سبعين و نص .. خمس و

425
00:31:20,110 --> 00:31:22,950
سبعين و نص .. خمس و سبعين و نص .. خمس و سبعين و نص

426
00:31:22,950 --> 00:31:25,410
.. خمس و سبعين و نص .. خمس و سبعين و نص .. خمس و

427
00:31:25,410 --> 00:31:29,070
سبعين و نص ..

428
00:31:29,070 --> 00:31:30,050
خمس و سبعين و نص .. خمس و سبعين و

429
00:31:35,530 --> 00:31:40,630
سيريز عبر الزمن فطور السيريز هنا 75 مشاهدة عبر

430
00:31:40,630 --> 00:31:44,910
الزمن 75 زمن منيح هلأ لان في عندك trend وفي عندك

431
00:31:44,910 --> 00:31:49,410
ميه constant يعني اي حالة بروح تالتة ومستوى

432
00:31:49,410 --> 00:31:53,110
الدلالة significant level 2.5 يللا مين ال critical

433
00:31:53,110 --> 00:31:59,170
value هلأ ال 75 بين من ومين؟ 50 و100 بصراحة باخد

434
00:31:59,170 --> 00:32:03,470
مين قادر؟ هلأ باخد هذه و باخد هذه في ناس بياخدوا

435
00:32:03,470 --> 00:32:07,760
ال average بينهموفي ناس بياخدوهم التنتين مع بعض

436
00:32:07,760 --> 00:32:12,300
بيقولوا لازم ما تكونش هيشملهم اجال منهم التنتينأه

437
00:32:12,300 --> 00:32:17,940
يعني بين .. يعني خلينا نقول ما هي القيمة هذه 83 و

438
00:32:17,940 --> 00:32:23,140
هذه 75 لازم انا عشان اعمل rejection للاشنوت لازم

439
00:32:23,140 --> 00:32:26,120
تكون اللي هي هذه القيمة تبع ال test statistic اقل

440
00:32:26,120 --> 00:32:30,440
من او يساوي اقل من او يساومين الان اقل من او يساوي

441
00:32:30,440 --> 00:32:33,860
هادى و في نفس الوقت اقل من او يساومي هادى عشان

442
00:32:33,860 --> 00:32:36,020
تنتهي مع بعض و في ناس بياخدوا ال average بينهم

443
00:32:36,020 --> 00:32:39,940
بالله تعملوا ال average بين هدول كدهبين تلاتة و

444
00:32:39,940 --> 00:32:42,660
تمانين و تلاتة و تلاتة و سبعين جديش بيطلعوا في ال

445
00:32:42,660 --> 00:32:46,040
average ايه

446
00:32:46,040 --> 00:32:51,660
المهم من ال average؟ فهمتون يا بنات؟ تمام؟ و أيه

447
00:32:51,660 --> 00:32:55,580
التلاتة models؟ بال trend؟ بدون ال trend؟ مع ال

448
00:32:55,580 --> 00:33:00,320
draft؟ بدون ال draft؟ ولا كذا أولا؟ إذا هدولة اللي

449
00:33:00,320 --> 00:33:05,320
أنتوا شايفينهم ال table من أين حصلنا عليهم؟ حصلنا

450
00:33:05,320 --> 00:33:10,920
عليهم من ال simulationليش؟ لأنه ماكانش من الأساس

451
00:33:10,920 --> 00:33:15,300
فيه توزيع معروف لإنه، مش توزيع طبيعي ولا توزيع T

452
00:33:15,300 --> 00:33:19,460
ولا توزيع مشهور، انتوا عارفين التوازيع المشهورة زي

453
00:33:19,460 --> 00:33:24,960
T و F و Chi-square و Gamma و Normal والأمور هذه

454
00:33:24,960 --> 00:33:30,370
كلهاكل واحد له جدول وخاص هذا الان الجدول المفرض ان

455
00:33:30,370 --> 00:33:34,090
يكون له علاقة بالمين ال run wash motion ولكن

456
00:33:34,090 --> 00:33:37,650
الأمانة هذا مش توزيع يعني واضح اصلا مش توزيع في

457
00:33:37,650 --> 00:33:41,810
الحالة دي له علاقة بمين ب stochastic process وامور

458
00:33:41,810 --> 00:33:45,170
زي هي فراحوا طلعوا منه ال critical value اللي هي

459
00:33:45,170 --> 00:33:48,610
هاي وهذه طبعا بالتأكيد مش حفظ هذه ال table موجودة

460
00:33:48,610 --> 00:33:53,010
اسمها ال critical value مثال خليني اجعل مثال

461
00:33:53,010 --> 00:33:59,240
بصراحة المثال هو هذاهتنشوف يلا لو كان عندك ال auto

462
00:33:59,240 --> 00:34:03,840
-regressive order واحد ال model يا بنات أيه هيك X

463
00:34:03,840 --> 00:34:10,000
hat بتساو 9 من 10 XT ناجس واحد طبعا 93% عفوا وحجم

464
00:34:10,000 --> 00:34:13,960
العينة 34 يلا مين دي كيف ال artist statistic في

465
00:34:13,960 --> 00:34:16,740
الحالة يا هادى طبعا انا بالمناسبة خليني احكيها انا

466
00:34:16,740 --> 00:34:21,880
لا في عند drift ولا trend ماشيين حالة الأولى

467
00:34:22,920 --> 00:34:25,840
مراجعين معايا؟ يلا ايش ال test ال statistic

468
00:34:25,840 --> 00:34:30,300
بالساوية؟ انا فيه فائعات max one من هى انا؟ 34

469
00:34:30,300 --> 00:34:39,320
فائعات انا حاطط القيمة هذه و ناسي اغير مهالة

470
00:34:39,320 --> 00:34:46,820
حاسبة اعتقد هادى غلط 93 اعتقد المفروض انها 946 هذا

471
00:34:46,820 --> 00:34:51,920
صح بس نسيت اغيروانا بحضر الكل المشكلة أحيانا بينسى

472
00:34:51,920 --> 00:34:57,460
الواحد يغير أعتقد أنها هذه مش 93 أعتقد فاصلة تسعة

473
00:34:57,460 --> 00:35:05,960
أربعة ستة هذا كلام صحيح و الله أعلم نسيت هذه

474
00:35:05,960 --> 00:35:10,740
عدلوها يا ابنها تلاتة وتسعين عدلوها بالقيمة من 946

475
00:35:10,740 --> 00:35:12,400
okay

476
00:35:21,030 --> 00:35:27,290
الجواب النهائي طالع كام سالب واحد فاصلة تمانية

477
00:35:27,290 --> 00:35:31,530
تلاتة ستة مين هذه القيمة دالة الاختبار test

478
00:35:31,530 --> 00:35:36,550
statistic تبعت مين دي ال filler اي version الاول

479
00:35:36,550 --> 00:35:40,510
اللي هي لا trend ولا drift ماشي يالا مين ال

480
00:35:40,510 --> 00:35:45,920
correspondingcritical value عند alpha تساوي خمسة

481
00:35:45,920 --> 00:35:48,700
في المية بنروح بنشوفها عند الخمسة و عشر .. قداش

482
00:35:48,700 --> 00:35:53,300
حجم العينات؟ اربعة و تلاتين .. من اقرب للخمسة و

483
00:35:53,300 --> 00:35:57,460
عشرين؟ والله حتى لو هي خمسين نفس القيمة تنتهي انت

484
00:35:57,460 --> 00:36:04,740
لو .. سالم؟ واحد و خمسة و تسعين .. يلا من اكبر؟

485
00:36:04,740 --> 00:36:07,720
سالم .. برضه حتى هذه انا مش .. يعني مش كتبها خمسة

486
00:36:07,720 --> 00:36:13,280
و تلاتين .. مش كتبها .. صحأه لأ هذه صح خمسة و

487
00:36:13,280 --> 00:36:17,900
عشرين أنا لإن بروح هنا عند مين؟ عند أقرب واحدة ..

488
00:36:17,900 --> 00:36:22,200
من أقرب قيمة؟ خمسة و عشرين .. مظبوط؟ أقرب قيمة

489
00:36:22,200 --> 00:36:25,080
لحجم ال series أو طول ال series اربعة و تلاتين

490
00:36:25,080 --> 00:36:30,840
منيه؟ هو .. أقرب .. طول ال series قديش؟ أربع ..

491
00:36:30,840 --> 00:36:34,240
هنا أطول اللي موجودة مين؟ خمسة و تلاتين و خمسين و

492
00:36:34,240 --> 00:36:37,220
هكذا .. من أقرب؟ خمسة و عشرين .. خمسة و عشرين ..

493
00:36:39,030 --> 00:36:43,870
Okay فإذا هذه طلعت القيمة، قولولي يا تورا هل test

494
00:36:43,870 --> 00:36:49,170
is a stick أصغر من أو يساوي من هاي؟ أكبر، شو يعني؟

495
00:36:49,170 --> 00:36:56,490
reject أجناط ولا دونات reject؟ دونات، كلمة accept

496
00:36:56,490 --> 00:37:01,450
غلط يا بناتلما احنا في الإحصاء ما نرفضش الفرضية

497
00:37:01,450 --> 00:37:07,730
المبدئية ال null غلط نقول كلمة we accept علموكوا

498
00:37:07,730 --> 00:37:11,130
هذا الكلام ولا لا؟ اه احنا بنقول we cannot reject

499
00:37:11,130 --> 00:37:15,590
فالكلمة الصحية we cannot reject أو we don't reject

500
00:37:15,590 --> 00:37:20,990
المهم مش قصة يعني فلسفة كتير هذا الآن شو يعني؟

501
00:37:20,990 --> 00:37:26,810
مارفضناش ال null مين ال null هي؟ يعني في unit root

502
00:37:26,810 --> 00:37:32,200
ولا مافيهاش؟في unit root صح؟ معناته انه ال series

503
00:37:32,200 --> 00:37:35,920
هذه اللي عيل دي من الاساس ال model هذا يفترض انه

504
00:37:35,920 --> 00:37:39,360
ماله جواته unit root على الرغم من ان ال author

505
00:37:39,360 --> 00:37:43,020
تبعته او ال fire افوان تبعته مش واحد، ال fire

506
00:37:43,020 --> 00:37:49,450
تبعته جديشحوالي 95% مش exactly واحد الا انه يعتبر

507
00:37:49,450 --> 00:37:53,170
قريب جدا للواحد هو طلع شكله زي شكل الواحد فهيطلع

508
00:37:53,170 --> 00:37:57,350
فيه unit root ومش هيطلع stationary ولذلك صعب اني

509
00:37:57,350 --> 00:38:00,950
انا في مبلغات اتنبأ أسعار العملة اتنبأ ما بعرفش و

510
00:38:00,950 --> 00:38:06,530
لا خيص باصة مشركة فلازم اعمل ايه اش stationary كيف

511
00:38:06,530 --> 00:38:10,690
نعمل stationary واحدة من الطرق الشائعة ان نعمل ما

512
00:38:10,690 --> 00:38:15,220
هي ال differencingماشي الآن قوللي احنا صراحة ده ال

513
00:38:15,220 --> 00:38:17,820
slides اللي قبلها هلأ هرجعنا احنا انتهينا انا

514
00:38:17,820 --> 00:38:22,200
خلصتها اسمعوا يا بنات بال R بالبرنامج الإحصائي ال

515
00:38:22,200 --> 00:38:27,100
R في عندي بصراحة الأهم من اللي هو ال Dick filler

516
00:38:27,100 --> 00:38:31,180
في حاجة اسمها ال augmented dick filler augmented

517
00:38:31,180 --> 00:38:35,860
للمجمع تجميعي اه augmented هلأ ال augmented dick

518
00:38:35,860 --> 00:38:39,520
filler هو عبارة عن بصراحة التانين هو ال dick

519
00:38:39,520 --> 00:38:43,990
filler التانين اصلا اضعافال power تبعهم ضعيف ك

520
00:38:43,990 --> 00:38:48,050
test ال statistic و حقيقة يعني مش كل الإحصائيين

521
00:38:48,050 --> 00:38:52,350
اللي بيشتغلوا في السلسل الزمنية بيستخدموهم لإنه من

522
00:38:52,350 --> 00:38:57,570
الأساس الناس اللي يعني خليني نقول شوية متقدمين

523
00:38:57,570 --> 00:39:00,910
بيقولك أصلا ضعيف انا كيف أثق في test ضعيف ال power

524
00:39:00,910 --> 00:39:04,970
تبعه ضعيف ولكن في ناس تبعون الناس اللي مش متخصصة

525
00:39:04,970 --> 00:39:07,850
في ال time series اللي بدرسوا تجارة و اقتصاد و

526
00:39:07,850 --> 00:39:12,160
غيره يعتبروه بال standard لازم يعملوهالمهم سواء

527
00:39:12,160 --> 00:39:14,540
كان dickie filler او augmented dickie filler

528
00:39:14,540 --> 00:39:18,300
الاتنين اضعاف والاتنين مبرمجين جوا الارهاله شو

529
00:39:18,300 --> 00:39:21,560
بيفرق ال augmented dickie filler عن ال dickie

530
00:39:21,560 --> 00:39:24,440
filler عادي؟ ال augmented يا مانهات بدل ما كان

531
00:39:24,440 --> 00:39:28,180
هداك معمول ل auto regressive of order واحد هدا بده

532
00:39:28,180 --> 00:39:32,120
يعمل لمين؟ auto regressive of order مين عاد؟ P

533
00:39:34,870 --> 00:39:39,850
ماشي ال unit root هنا لمين؟ ل process بس مش

534
00:39:39,850 --> 00:39:43,810
autoregressive of order واحد عادة بيه اتنين و

535
00:39:43,810 --> 00:39:48,370
تلاتة و هكذا علم؟ فمش بحكيها طبعا انا مش هاخد في

536
00:39:48,370 --> 00:39:52,310
التفاصيل اللي تبعته بس انتوا فهمته لان بشكل عام

537
00:39:52,310 --> 00:39:56,310
كيف نعمل ال unit root test statistic اللي هو

538
00:39:56,310 --> 00:39:59,330
الشاعر اللي استخدم فيه هو طبعا دي كبه في الارض و

539
00:39:59,330 --> 00:40:03,670
في غيرهبس انا ركزت على الكفلة علما بانه كمان مرة

540
00:40:03,670 --> 00:40:07,530
ليس قوية المهم بال R بالبرنامج الحصائي R فيه عندى

541
00:40:07,530 --> 00:40:11,150
ال packages هدولة اللي اسمه T series package اسمه

542
00:40:11,150 --> 00:40:14,850
T series و package اسمه forecast و package مشهور

543
00:40:14,850 --> 00:40:21,170
جدا جدا مخصصها لل package لل unit rootمن أوليته

544
00:40:21,170 --> 00:40:25,490
لأخريته التعامل مع ال unit root اللي هو اسمه U R C

545
00:40:25,490 --> 00:40:31,330
A وفي package كمان اسمه F unit roots نحن اللي جوات

546
00:40:31,330 --> 00:40:34,650
هدول ال packages في كل واحد فيه function هيها ال

547
00:40:34,650 --> 00:40:37,830
functions هدول هذه ال function اللي اسمها ADF.test

548
00:40:37,830 --> 00:40:43,870
في ال package T series بتعمل مين هي ايش اختصار ADF

549
00:40:43,870 --> 00:40:48,910
ما ده معناه DF فكركوا ايه اغمانتد D F

550
00:40:51,230 --> 00:40:56,110
فيرر اقومنت الدكة في الارض test من ناحية اختصار

551
00:40:56,110 --> 00:41:00,290
الاراضة ال package انصمم للحالة التالتة يا بنات،

552
00:41:00,290 --> 00:41:03,860
مين الحالة التالتة؟اللي هي الحالة الشائعة اللي

553
00:41:03,860 --> 00:41:07,660
وجود في الحياة اللتي يوجد فيها trend و constant

554
00:41:07,660 --> 00:41:11,660
drift تمام هى؟ البرنامج اللي اسمه او ال package

555
00:41:11,660 --> 00:41:15,800
اللي اسمه forecast في عنده function اسمها NSDef

556
00:41:15,800 --> 00:41:22,220
وفي جواها ال function هذه جواها في argument اللي

557
00:41:22,220 --> 00:41:26,760
هو parameter اسمه type يساوي النوع يساوي واحد من

558
00:41:26,760 --> 00:41:31,650
ال types دي كف الارماشي فلما نختار Dickfiller كأنه

559
00:41:31,650 --> 00:41:35,110
بيقوللي انه يعمللي differencing مش هال

560
00:41:35,110 --> 00:41:38,790
differencing يعمللي differencing لل series على

561
00:41:38,790 --> 00:41:42,630
أساس انك من الأساس استخدمت مين ال Dickfiller test

562
00:41:42,630 --> 00:41:45,470
وشوف هل هي بعد ال difference بتكون stationary ولا

563
00:41:45,470 --> 00:41:48,990
مش stationary تمام هل؟ هذا للعلم اللي أنا بعطيها

564
00:41:48,990 --> 00:41:53,690
برضه بالمناسبة حالة و أسنة في ما أعطيتكوا قبل هيكة

565
00:41:53,690 --> 00:41:59,570
في ال R محاضرتها صح؟يعني ان شاء الله في بالي في

566
00:41:59,570 --> 00:42:03,070
أول شهر خمسة اني اعطي كمان محاضرتين او تلات

567
00:42:03,070 --> 00:42:07,070
محاضرات عن ال R بحيث ان انتوا فيما بعد تستخدموا

568
00:42:07,070 --> 00:42:10,130
هاي المعلومات كلها باللي هو مين بالمشروع اللي انا

569
00:42:10,130 --> 00:42:13,950
طلبته منه المهم هنحكي ان شاء الله طيب و هدول ال

570
00:42:13,950 --> 00:42:18,170
functions فيما بعد بنشوفهم في جميع الأحوال يا بنات

571
00:42:18,170 --> 00:42:24,170
في جميع الأحوال بطلعولي هدول ال functions شيء اسمه

572
00:42:24,170 --> 00:42:30,500
ال P valueالـ P value بتطلع عليها إذا أصغر من أو

573
00:42:30,500 --> 00:42:34,020
يساوي Alpha والألفة غالبا ناخدها خمسة في المية

574
00:42:34,020 --> 00:42:37,960
معناته بنعمل rejection لل H نور على فكرة هذا

575
00:42:37,960 --> 00:42:42,300
standard في الحساب معروفة حلو إن إذا ال P value

576
00:42:42,300 --> 00:42:45,480
أصغر من أو يساوي Alpha والألفة الخمسة في المية we

577
00:42:45,480 --> 00:42:51,500
reject H نور مصبور معروفة في جميع الأحوال هذهطيب

578
00:42:51,500 --> 00:42:55,400
هالإعلان هذا اللي قبل شوية قلنا عنه ألا هو هو ال

579
00:42:55,400 --> 00:42:58,800
differencing يا بنات شو بيسوي في ال series بيخليها

580
00:42:58,800 --> 00:43:02,300
stationary لو أكبر دليل هيو أمامكوا الآن فتخيلوا

581
00:43:02,300 --> 00:43:05,900
معايا أنه كانت زمان ال series من هى امشي معايا في

582
00:43:05,900 --> 00:43:12,560
ال mouse XT تسوى من XT ناقص واحد زي ال epsilon T

583
00:43:12,560 --> 00:43:18,010
بالله يترحى ال XT يترحى منها XT ناقص واحدبصفه

584
00:43:18,010 --> 00:43:22,130
إبسلان، مان هو ال إبسلان؟ white noise استشنر ولا

585
00:43:22,130 --> 00:43:27,610
مش استشنر؟ إذا ال differencing لل unit root بال

586
00:43:27,610 --> 00:43:32,110
order واحد بيخليها استشنر ولا لا؟ أكيدين مش أكيد و

587
00:43:32,110 --> 00:43:37,770
لسه طيب ال difference لما يكون عندك الأول

588
00:43:37,770 --> 00:43:41,520
difference مابيعملهاش stationaryممكن التاني

589
00:43:41,520 --> 00:43:44,920
يعملها، ممكن التالت و هكذا، على الرغم من أنه

590
00:43:44,920 --> 00:43:50,240
بصراحة الأفضل من أنك تعمل ال differencing لل fears

591
00:43:50,240 --> 00:43:53,780
و ال self و غيره، في الحياة العملية أثبتت أن

592
00:43:53,780 --> 00:43:58,220
الأريمة models هي دائما اللي هي يفضل، و هي دائما

593
00:43:58,220 --> 00:44:05,070
اللي أقوى، و اللي دائما تثبت بشكل عام، okay؟فمعظم

594
00:44:05,070 --> 00:44:08,970
الحالات يا بنات بيعملوا مين؟ الاريمة، عارفين ال I

595
00:44:08,970 --> 00:44:14,130
حد حرف ال I لمين جاي؟ لل defensive، فالاريمة will

596
00:44:14,130 --> 00:44:18,550
take care of مين؟ ال defensive will take care of

597
00:44:18,550 --> 00:44:22,590
not stationary and transform it to be stationary

598
00:44:22,590 --> 00:44:30,270
وصلا؟طيب، هلأ الآن أنا عندي مجرد مثال، محاكاة،

599
00:44:30,270 --> 00:44:35,530
simulation ل random process series، عشان؟ random

600
00:44:35,530 --> 00:44:39,950
walk عفوا، series، هلأ هذا ال code اللي أنا هعمله،

601
00:44:39,950 --> 00:44:44,110
فيكوا تعملوه أنتوا و فيكوا الآن طلعوا معايا أول شي

602
00:44:44,110 --> 00:44:47,350
ال seed عشان أرجعلكوا نفس الكلام هنا، seed seed

603
00:44:47,350 --> 00:44:52,270
فاهمي ال seed؟بدي طول السلسلة 100 هذا ال code اللي

604
00:44:52,270 --> 00:44:58,220
انا كاتبه epsilon محوله من نتجها من random نارهو

605
00:44:58,220 --> 00:45:02,460
عملها لحد الأولاني مش X0 يومها انا قلت تساويه لحد

606
00:45:02,460 --> 00:45:07,960
الأولاني هو Y واحد ثم ابنتاش اعتماد من هى ال

607
00:45:07,960 --> 00:45:14,280
series مش XT تساوي XT ناجس واحد زاد Y تانى فده هى

608
00:45:14,280 --> 00:45:19,260
XT عند الزمن I زاد واحد تساوي مين XT عند الزمن

609
00:45:19,260 --> 00:45:25,200
مصبوع plus مين Y او في ناس بيحبوا يستخدموا مين كام

610
00:45:25,200 --> 00:45:30,610
صم عارفين ماهى صم هشامaccumulated sum اه بدل ال

611
00:45:30,610 --> 00:45:33,430
code اللي انا عامله كله هذا هذا كام sum بيعملني

612
00:45:33,430 --> 00:45:37,590
انفسي الشيطان طب بتشوفوه طبعا في مراسم السلسلة هلأ

613
00:45:37,590 --> 00:45:41,390
الآن هده هي ال random walk غالبا بتكون هيك هلأ

614
00:45:41,390 --> 00:45:44,370
دوري انا اجوم على اللوح و اقولكوا الحالات التلاتة

615
00:45:44,370 --> 00:45:49,410
اللي انا قولتها كيف ممكن تكون اسمعوني انتوا عندكوا

616
00:45:49,410 --> 00:45:55,510
بورصةأسعار السهم تداول عملة اللي بتكوينها عند

617
00:45:55,510 --> 00:46:00,230
الزمن واحد تكون القيمة بتساوي هنا هلأ الزمن اتنين

618
00:46:00,230 --> 00:46:03,990
بتكون نفس القيمة هذه plus epsilon صح مش هيك

619
00:46:03,990 --> 00:46:08,850
تعالفها فنفس الوقت بتكون هنا نحن عند الزمن تلاتة

620
00:46:08,850 --> 00:46:12,010
بتكون القيمة هذه التانية يعني plus epsilon ممكن

621
00:46:12,010 --> 00:46:17,030
تكون هنا فممكن هيك هيك بعدين ممكن هيك تخيلوا هلأ

622
00:46:17,030 --> 00:46:21,300
هذه القيم هذه انت وصلتي هناانت الان لا اصلها هنا،

623
00:46:21,300 --> 00:46:24,300
بعد هيك بدك تضيفي لها epsilon مش كل قيمة تساوي

624
00:46:24,300 --> 00:46:27,160
القيمة السابقة لها plus epsilon، ال epsilon عبارة

625
00:46:27,160 --> 00:46:30,980
عن خطأ، الخطأ اللي ما حدا بيعرفه، مصبوع؟ فالخطأ

626
00:46:30,980 --> 00:46:36,300
ممكن يكون كده، إذا هو ورا الندموق ممكن يكون كده،

627
00:46:36,300 --> 00:46:41,670
هذا أصبح الآن فيه trendصح ولا لأ؟ هذا كصغر trend،

628
00:46:41,670 --> 00:46:45,650
شوفي لو لوصل الحساب هذا الآن أو خليني نقول لوصل

629
00:46:45,650 --> 00:46:48,990
الحساب لكل ال series ماكانش سفر، يعني constant

630
00:46:48,990 --> 00:46:53,980
اسمه ايه؟ هذا اسمه driftو هذا فيه trend فاسم زي

631
00:46:53,980 --> 00:46:57,580
هذه بتقول ان انا عبارة عن random walk معايا drift

632
00:46:57,580 --> 00:47:02,140
و معايا trend متى بيكون مافيش drift و مافيش trend

633
00:47:02,140 --> 00:47:06,920
لما تكون ال random process تتراوح حول قيمة السفر

634
00:47:06,920 --> 00:47:11,800
هي وسط الحساب اللي اسمه السفر فاهميش بعد كده فتكون

635
00:47:11,800 --> 00:47:15,340
ال series تتراوح حوالين السفر ب random walk يعني

636
00:47:15,340 --> 00:47:21,050
تطلع هيك هنا تطلع عن هنا بعدين تنزل هنافاهمين شو

637
00:47:21,050 --> 00:47:25,490
بقى؟ يعني إزاي حوالين ..

638
00:47:25,490 --> 00:47:30,610
المهم في المحصلة النهائية الشمالها .. هادراندر موك

639
00:47:30,610 --> 00:47:34,510
اللي بيزرق، ماشية؟ في المحصلة حوالين اللي خلية أن

640
00:47:34,510 --> 00:47:40,210
مافيش drift هنا و مافيش trend، نحن؟ممكن يكون فش

641
00:47:40,210 --> 00:47:44,630
trend لكن في drift يعني وسطها مالو يا بنات بساوي

642
00:47:44,630 --> 00:47:49,490
قيمة ثابتة اللي هي الـA سمناها، نحن هالرسمة من ال

643
00:47:49,490 --> 00:47:51,790
simulation هي الرسمة اللي أمامكم على الكمبيوتر

644
00:47:51,790 --> 00:47:55,990
واحدة من هال simulation هاي، هانا واضح أن في عندي

645
00:47:55,990 --> 00:48:00,170
مين، في trend وشكله فيه أصلا كمان مين، drift

646
00:48:00,170 --> 00:48:03,870
وأقولكوا شغلة، وجود ال trend بالتأكيد يعني سيكون

647
00:48:03,870 --> 00:48:08,900
وجود مين ال constant، ال driftطيب، هذه الرسمة اللي

648
00:48:08,900 --> 00:48:13,430
جانبها رسمة مين تقوليها؟الاسيا في ال auto

649
00:48:13,430 --> 00:48:16,170
correlation function دايما ال auto correlation

650
00:48:16,170 --> 00:48:20,210
function لازم يطلع مالهم دايما بوزه دافزه و قريبين

651
00:48:20,210 --> 00:48:23,230
جدا للواحد ال decay هنا التناقص يعني ال decay

652
00:48:23,230 --> 00:48:26,390
التناغة ال decay اللي هنا واضح انه قليل جدا بطيق

653
00:48:26,390 --> 00:48:30,590
جدا جدا اللي فيه مبعد الناس بيسموه long memory هذا

654
00:48:30,590 --> 00:48:34,450
long memory long memory شو معنى memory ذاكرة long

655
00:48:34,450 --> 00:48:39,010
memory يعني تحتفظ السلسلة بمين بذاكرة طويلة الأمل

656
00:48:39,010 --> 00:48:42,190
زي ما انتوا شايفين بالتصرف أليه؟اللي هو ال

657
00:48:42,190 --> 00:48:44,350
differencing، هذا ال differencing، لما عملنا

658
00:48:44,350 --> 00:48:47,390
differencing لنفس ال series اللي هتشوفتوا يا بنات،

659
00:48:47,390 --> 00:48:50,290
طلعت لي ميه يعنى؟ stationary .. stationary هذي،

660
00:48:50,290 --> 00:48:54,930
ليش؟ لأنه حوالين الوسط، عزيزي، اللي اسمه صفر،

661
00:48:54,930 --> 00:49:00,440
التذذب هانا ماله تقريبا ثابتو لما ترسموا له ال

662
00:49:00,440 --> 00:49:03,940
difference هذا ال difference لما ترسموله ال auto

663
00:49:03,940 --> 00:49:07,500
regression عفوا ال auto covariance function scf

664
00:49:07,500 --> 00:49:13,060
ستجدوا انه ايش زي و زي رسمة ال white noiseمش كلهم

665
00:49:13,060 --> 00:49:17,680
يعني أسفار اللي سمناهم فيما بعد المحاضرة السابقة

666
00:49:17,680 --> 00:49:22,280
عرفها cut off و عند ال like zero فقط بتساوي مين؟

667
00:49:22,280 --> 00:49:26,740
واحد و البجية جوات الخاتين الزرق اللي انسيتوا و

668
00:49:26,740 --> 00:49:35,140
اتنسوني ايه

669
00:49:35,140 --> 00:49:41,910
الله يهديكوا يا رب انسيت انسينا نحكي عنهمالأصل

670
00:49:41,910 --> 00:49:46,530
حكينا عنهم في بداية المحاضرة، هدول الخلقاء، الوجد

671
00:49:46,530 --> 00:49:48,410
ما أدركنا، ما .. مش حاجة ضايحة، إلا المحاضرة

672
00:49:48,410 --> 00:49:50,710
الجاية، اغلبا، مين الذكر اللي ما تنسوش؟ أنا نسيته

673
00:49:50,710 --> 00:49:53,910
و أنتوا نسيته؟ أه، أنتوا ذكرته بس حسبتوا إنه أنا

674
00:49:53,910 --> 00:49:58,910
طنجت، لأأخر شي في محاضرة اليوم اللى هو عبارة عن

675
00:49:58,910 --> 00:50:03,010
استخدام البرنامج الإحصائي ال R و تحديدا ال package

676
00:50:03,010 --> 00:50:07,290
اللى اسمه T Series و تحديدا ال function اللى اسمها

677
00:50:07,290 --> 00:50:13,230
ADF.test لمين اللى هي augmented على الرغم من أن

678
00:50:13,230 --> 00:50:14,610
ماشرعتش ال augmented أنا

679
00:50:17,570 --> 00:50:22,830
فكيف نستخدم البرنامج الحصائي A في انه نختبر ياتورا

680
00:50:22,830 --> 00:50:26,810
ال series اللى عندي فيها stationary ولا مافيهاش

681
00:50:26,810 --> 00:50:30,650
فيها unit root ولا مافيهاش اسمه يابنام هذه هي

682
00:50:30,650 --> 00:50:33,810
الرسمة اللى انا عملتها بال simulation و اللى قبل

683
00:50:33,810 --> 00:50:37,110
شوية هي نفسها بالمناسبة نفس ال seed اللى قبل شوية

684
00:50:37,110 --> 00:50:41,970
شفتهوا في ال slide السابقة نفس ال seed و حجمها مية

685
00:50:41,970 --> 00:50:47,430
و استخدمت ال epsilon هنا كام صمم ال codeبعيدا عن

686
00:50:47,430 --> 00:50:50,670
نفس ال code اللي عملته طلع نفس ال series بس اختلف

687
00:50:50,670 --> 00:50:56,350
شويه رسمت ال series هيها هيها اللي انا من الرسم

688
00:50:56,350 --> 00:50:59,630
ممكن واضح للوضوح الشمس ان في trend وفي عندى not

689
00:50:59,630 --> 00:51:03,830
station وغيره ومع ذلك اتباعهم اللي هو الناس اللي

690
00:51:03,830 --> 00:51:07,570
قلنا عنهم الماليين وغيرهم غيراتهم لازم يعملوا مين؟

691
00:51:07,570 --> 00:51:11,630
الدكة في ال artist نزلنا ال package اللي اسمه MIT

692
00:51:11,630 --> 00:51:16,860
series في ال library عارفينه اناتعرف تنزلوا ال

693
00:51:16,860 --> 00:51:21,260
library اسمها T series استخدمنا اللي هو من ال test

694
00:51:21,260 --> 00:51:26,980
ديكفلار لمين لل X تخيلوا معايا ان X هذه عبارة عن

695
00:51:26,980 --> 00:51:30,760
سعر اللي هو الدينار على الدولار عبر الزمن معينة هو

696
00:51:30,760 --> 00:51:36,480
البورصة غالبا ما تكون بالبورصة هاي ماشي فالان ال

697
00:51:36,480 --> 00:51:40,040
test طلعلي اللي هو ال output هذا وين أنا عينيا

698
00:51:40,040 --> 00:51:43,960
لازم أروحهال B value .. برافو عليك .. ال B value

699
00:51:43,960 --> 00:51:48,320
.. إيش ال B value بتقول؟ أقل من خمسة في المية ولا

700
00:51:48,320 --> 00:51:53,100
أصغر؟ أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر

701
00:51:53,100 --> 00:51:53,100
.. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر ..

702
00:51:53,100 --> 00:51:53,100
أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر ..

703
00:51:53,100 --> 00:51:53,100
أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر ..

704
00:51:53,100 --> 00:51:54,220
أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر ..

705
00:51:54,220 --> 00:51:54,940
أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر ..

706
00:51:54,940 --> 00:51:56,120
أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر ..

707
00:51:56,120 --> 00:52:06,800
أكبر .. أكبر .. أكبر .. أكبر

708
00:52:07,630 --> 00:52:12,130
we cannot reject it's not يعني إيش طلعته؟ بإنه ال

709
00:52:12,130 --> 00:52:15,950
series not stationary أكمل و الأول خطوة لازم

710
00:52:15,950 --> 00:52:18,610
أعملها لان ال differencing عشان أخليها stationary

711
00:52:18,610 --> 00:52:22,850
بعملها differencing عشان أخليها stationary أو

712
00:52:22,850 --> 00:52:29,430
بستخدم القريمة و ليس القارمة قريمة معينة؟ لأن

713
00:52:29,430 --> 00:52:32,970
القريمة و ال take قلناها إيش و ال difference بعمل

714
00:52:32,970 --> 00:52:35,750
ال differencing و بحولها ل stationary القارمة

715
00:52:35,750 --> 00:52:41,330
بخليهابس أول ما هي تحلوا مشكلة اللي هي مين ال

716
00:52:41,330 --> 00:52:45,450
stationary بال differencing هلأ هذه خلصت انا للأسف

717
00:52:45,450 --> 00:52:48,910
انتوا ماذكرتونيش انا المحاضرة السابقة قولتلكوا انا

718
00:52:48,910 --> 00:52:54,650
عندي وين انا وين انا اه في ال slide هذه هذا ال

719
00:52:54,650 --> 00:53:00,510
slide يا بنات ماضرجت خلاص بدي مراجعة تكوينها هذه

720
00:53:00,510 --> 00:53:03,870
لها علاقة بال confidence limit تبعون مين رسمة ال

721
00:53:03,870 --> 00:53:08,800
ASF اللي هم دول الخطين الزرق كيف بطلعواوين انا؟

722
00:53:08,800 --> 00:53:13,380
هدول الخطين الزرج اللي أمامكوا اللي هو ال

723
00:53:13,380 --> 00:53:18,060
confidence cement تبعون ال ACF و ال partial ACF

724
00:53:18,060 --> 00:53:22,840
طيب هيك احنا تجريبا خلصنا يعني المحاضرة اللي جاي

725
00:53:22,840 --> 00:53:24,660
ان شاء الله بعطيها و ربنا سعيدك للعفو